اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

واگرایی در اندیکاتور RSI و استفاده آن در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها از ابزارهای کاربردی تحلیل تکنیکال محسوب می‌شوند. اندیکاتورها انواع مختلف و کاربردهای متفاوتی دارند.

به گزارش بازار، اندیکاتورها از ابزارهای کاربردی تحلیل تکنیکال محسوب می‌شوند. اندیکاتورها انواع مختلف و کاربردهای متفاوتی دارند. یکی از مواردی که می‌توان با استفاده از آن برگشت روند را تشخیص داد، واگرایی‌ها هستند. در تعدادی از اندیکاتورها مثل CCI ، RSI و MACD می‌توان واگرایی‌ها را تشخیص داد. در ادامه با محتوای آموزشی کارگزاری اقتصاد بیدار همراه باشید.

RSI یکی از معروف‌ترین اسیلاتورهایی است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. این اسیلاتور بین دو سطح ۰ و ۱۰۰ نوسان می‌کند. سطوح ۳۰ و ۷۰ که از مهم‌ترین سطوح RSI به‌شمار می‌آیند، به ترتیب سطح اشباع فروش و اشباع خرید هستند. همچنین واگرایی در اندیکاتور RSI نشان‌دهنده این است که اندیکاتور در جهت قیمت حرکت نمی‌کند. در این مقاله به بررسی واگرایی در اندیکاتور RSI می‌پردازیم.

انواع واگرایی در اندیکاتور RSI

واگرایی می‌تواند به عنوان یک سیگنال احتمالی برای بازگشت روند محسوب شود. واگرایی در اندیکاتور RSI بیانگر این است که اندیکاتور در جهت قیمت حرکت نمی‌کند. در واقع اندیکاتور و نمودار قیمت یکدیگر را تایید نمی‌کنند. در حالت کلی دو نوع واگرایی وجود دارد:

1. واگرایی معمولی یا (RD) Regular Divergence
2. واگرایی مخفی یا (HD)Hidden Divergence

این دو واگرایی خود شامل واگرایی‌های معمولی مثبت و منفی و واگرایی مخفی مثبت و منفی می‌شوند.

در شکل زیر نیز باقی ۲ حالت را مشاهده می‌کنید.

۱) واگرایی معمولی مثبت

زمانی‌که اندیکاتور در ناحیه اشباع فروش یک کف بالاتر (مثبت) تشکیل می‌دهد اما در همان حین نمودار قیمت آن را تایید نمی‌کند و یک کف پایین‌تر (منفی) تشکیل می‌دهد، در این حالت شاهد یک واگرایی معمولی مثبت +(RD) بوده و انتظار بازگشت روند وجود دارد.

۲) واگرایی معمولی منفی

در این حالت شاهد آن هستید که اندیکاتور در ناحیه اشباع خرید، یک سقف پایین‌تر تشکیل می‌دهد اما قیمت یک سقف بالاتر تشکیل داده و قیمت اندیکاتور را تایید نمی‌کند. در این حالت یک واگرایی معمولی منفی -(RD) وجود دارد.

۳) واگرایی مخفی مثبت

در حالت سوم اندیکاتور یک کف پایین‌تر تشکیل می‌دهد اما قیمت یک کف بالاتر تشکیل می‌دهد. در واقع اندیکاتور، قیمت را تایید نمی‌کند. در این حالت واگرایی مخفی مثبت+(RD) بوده و انتظار ادامه روند وجود دارد.

۴) واگرایی مخفی منفی

در حالت آخر همان‌طور که در اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال تصویر زیر مشاهده می‌کنید، اندیکاتور یک سقف بالاتر تشکیل می‌دهد اما قیمت یک سقف پایین‌تر تشکیل داده و اندیکاتور آن را تایید نمی‌کند. در این‌صورت شاهد یک واگرایی مخفی منفی -(RD) بوده و انتظار ادامه روند نزولی وجود دارد.

استراتژی معاملاتی برای واگرایی در RSI

با استفاده از واگرایی اندیکاتور RSI می‌توان نقاط ورود و خروج را شناسایی نمود. تشخیص واگرایی‌ها کار آسانی است و به‌ راحتی می‌توانید از این موقعیت‌ها سود خوبی کسب کنید.

سیگنال خرید

مطابق شکل زمانی‌که واگرایی معمولی مثبت یا مخفی مثبت دوجو داشته باشد، می‌توان این واگرایی‌ها را به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفت. سپس در صورت مشاهده یک کندل صعودی قدرتمند وارد موقعیت خرید شد. توجه داشته باشید که تعیین حدضرر حین ورود به معامله فراموش نشود.

سیگنال فروش

طبق تصاویر زیر در صورتی که شاهد واگرایی معمولی منفی یا مخفی منفی باشید، می‌توان این واگرایی را به عنوان یک سیگنال فروش درنظر گرفت و سپس وارد موقعیت اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال فروش شد.

جمع‌بندی

اندیکاتورها از ابزارهای پرکاربرد تحلیل تکنیکال هستند که می‌توان از آن‌ها در جهت ورود یا خروج به بازار استفاده کرد. لازم به‌ذکر است هیچ‌گاه از ابزارهای تکنیکال به‌تنهایی استفاده نکنید. برای اعتبار بیشتر تحلیل‌های خود بهتر است از سایر ابزارها نیز کمک بگیرید. همچنین توجه کافی داشته باشید که برای ورود به معاملات حتما حدضررهای مورد نظر خود را تعیین کنید. جهت آشنایی با ابزارهای بیشتر و استراتژی‌های متنوع‌تر سایر مقالات سایت اقتصاد بیدار را مطالعه فرمایید.

مروری بر کاربرد اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

این نوع اندیکاتور جلو جلو به ما هشدار میدهد. برای مثال اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال اگر در یک روند صعودی باشیم از پیش به ما هشدار میدهد که امکان ریزش وجود دارد یا خیر.به این اندیکاتور ها (پیشرو) یا (leading) هم گفته میشود این گونه اندیکاتور هایی که پیشرو هستند معمولا در یک نوار، نوسان میدهند. برای مثال اندیکاتور rsi که نمونه ای از تصویر این اندیکاتور را در تصویر زیر مشاهده میکنید.

این اندیکاتور ها که جلو جلو پیش بینی میکنند، سیگنال های فیک زیادی هم میدهند و زیاد نمیشود روی آنها حساب کرد. همیشه اولویت ما باید خطوط روند و کندل ها و الگوهایی که روی نمودار میبینیم باشند و بعد، از این اندیکاتورها استفاده میکنیم.

اندیکاتور های تاخیری

اندیکاتور هایی هستند که با تاخیر به ما سیگنال یا هشدار میدهند و عقب تر از کندل ها حرکت میکنند. درست است که این نوع اندیکاتور ها با اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال تاخیر به ما سیگنال میدهند ولی ما میتوانیم اطمینان بیشتری روی این اندیکاتور ها داشته باشیم، مثل اندیکاتورهای میانگین متحرک یا ایچیموکو (ichimuku) که در تحلیل تکنیکال بسیار کاربردی و مهم هستند.

از منظر دیگر دو نوع اندیکاتور وجود دارد. نوع اول اندیکاتور هایی هستند که روی نمودار قرار میگیرند که در مثال بالا دونمونه ذکر کردیم میانگین متحرک یا ایچیموکو. نوع دیگر اندیکاتور هایی هستند که زیر نمودار قرار میگیرند؛ مانند rsi و macd.

برای یادگیری صفر تا صد اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به زبان ساده با ما همراه باشید.

دامنه اندیکاتور چیست؟

به محدوده ای که اندیکاتور ها در آن نوسان میدهند دامنه میگویند.برای درک بهتر، در تصویر زیر دامنه با خطوط قرمز مشخص شده است. اندیکاتورها از نظر دامنه به دو دسته تقسیم میشوند:

1- دامنه محدود 2- دامنه نامحدود

دامنه محدود: مانند rsi که حول دو نوار گردش میکرد یعنی از محدوده 100 بالاتر نمیرفت و از محدوده صفر پایین تر نمی آمد.

دامنه نامحدود: یک سری اندیکاتورها هم هستند که دامنه محدودی ندارند و نمیتوانیم بگوییم که از 100 بالاتر نرو و از 0 پایین تر نیا مانند اندیکاتورمیانگین متحرک.

دوره زمانی در اندیکاتور چیست؟

دوره، محدوده زمانی است که به اندیکاتور ها اجازه بررسی میدهیم. دوره هر اندیکاتور را هر مقدار که قرار دهیم به همان میزان کندل ها را بررسی میکند و به ما خروجی میدهد. برای مثال در اندیکاتور rsi تعریف میکنیم که فقط 26 کندل قبل را بررسی کن یا میتوانیم در قسمت
تنظیمات اندیکاتور که در تصویر زیر به شما نمایش داده ایم، دوره های مختلف را چگونه تعریف کنید.

کاربرد اندیکاتور چیست

1- هشدار دادن بابت خرید و فروش 2- تعیین و تایید جهت روند

تعیین جهت روند و تایید آن به چه معناست؟ یعنی برای مثال ما روی نمودار، یک روند صعودی را می بینیم ولی نمی دانیم که این حالت، رنج هست یا حالت صعودی. در این حالت اندیکاتورها به کمک ما می آیند و برای تعیین و تایید روند ما را کمک میکنند.

گروه بی نظیر

مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه تحلیلگر بازار مالی فارکس تحلیلگر ارشد سایت یار سرمایه برگزاری بیش از صد دوره آموزشی تحلیل بورس و فارکس عضو تیم icf_market تنها ارائه دهنده سبک ولوم تریدینگ به زبان فارسی در دنیا

انواع اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در بورس

شاید بتوان به جرات گفت که اولین چیزهایی که تازه‌واردان پس از نصب برنامه‌های تحلیلی و معاملاتی به دنبالش می‌روند، آشنایی با انواع اندیکاتورهای تکنیکال است. نمی‌توان کتمان کرد که اکثر فعالان بازار، لااقل در مقاطعی از زمان، شیفته عملکرد این ابزارها بوده‌اند و تلاش کرده‌اند از آن‌ها در جهت بهبود سیستم‌ها اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال و استراتژی‌های معاملاتی خود بهره ببرند.

بزرگ‌ترین مشکل اندیکاتور های بورس، تعداد بسیار زیاد آن‌هاست و هر یک می‌توانند بسته به ترجیحات تحلیل‌گر، تغییرات زیادی پیدا کنند. به بیان دیگر، بزرگ‌ترین مشکل اندیکاتورها میزان اطلاعاتی است که تولید می‌کنند و ما را مجبور می‌کنند که آن‌ها را از صافی‌های زیادی بگذرانیم.

اندیکاتور های تکنیکال بر اساس فرمول‌های ریاضی کار می‌کنند. این فرمول‌ها می‌توان ساده (مانند گرفتن میانگین از n شمع قبل) یا پیچیده باشند. به عنوان مثال اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) با دوره زمانی ۱۴ شمعی، آخرین ۱۴ شمع را بررسی کرده و اطلاعاتی را بر آن اساس در اختیار ما قرار می‌دهد.

بهتر است بخوانید:

• تحلیل تکنیکال چیست و ابزار های آن کدام اند؟

دسته‌بندی اندیکاتورهای تکنیکال

• پیش‌رو (leading)
  این دسته از اندیکاتوها، پیش از شروع یک روند، سیگنال ورود صادر می‌کنند.
• پس‌رو یا تاخیری (lagging)
  این دسته از اندیکاتورها با یک تاخیر زمانی مشخص بازار را تحلیل می‌کنند. اندیکاتور میانگین متحرک (MA) را می‌توان یک نمونه بارز از این دسته به حساب آورد.

تفاوت مهم بین این دو دسته آن است که اندیکاتورهای تکنیکال پیش‌رو تلاش می‌کنند بازار را جلوتر از آن تحلیل کنند و در نتیجه سیگنال ورود را زمانی صادر می‌کنند که بازار هنوز یک روند جدید را شکل نداده است.

اما اندیکاتورهای پس‌رو یا تاخیری بیشتر برای گرفتن تایید در خصوص قدرت و جهت یک روند که از قبل شکل گرفته است (یا تصور می‌شود که شکل گرفته باشد) به کار می‌روند.

اندیکاتور های تحلیل تکنیکال در بورس

• اندیکاتورهای روند
• اندیکاتورهای شتاب
• اندیکاتورهای نوسان
• اندیکاتورهای حجم

اندیکاتورهای روند

این دسته از اندیکاتورها اساسا برای تایید روند به کار می‌روند و اقدام به ارزیابی و اندازه‌گیری جهت و قدرت روند می‌کنند. به عنوان مثال پایین‌تر بودن میانگین‌های متحرک از قیمت بازار نشان‌گر برتری خریداران است و حکایت از یک بازار صعودی دارد.

مثال‌ها : MA, MACD, Parabolic SAR

اندیکاتورهای شتاب

این اندیکاتورها، با مقایسه قیمت بسته شدن شمع فعلی با قیمت‌های بسته‌شدن شمع‌های قبلی، سرعت حرکت قیمت را اندازه‌گیری می‌کنند. اگر یک واگرایی بین اندیکاتور و اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال قیمت مشاهده شود، می‌توان انتظار تغییر روند را داشت.

مثال: RSI, CCI, Stochastic Oscilator

اندیکاتورهای نوسان

این اندیکاتورها، فارغ از جهت حرکت بازار و با توجه به اندازه شمع‌ها اقدام به ارزیابی سرعت حرکت قیمت می‌کنند. چنین اندیکاتورهایی می‌توانند اطلاعاتی مفید درباره قدرت خریداران و فروشندگان به ما عرضه کنند. معامله‌گران به کمک این اندیکاتورها می‌توانند برآوردی از احتمال تغییر جهت بازار به دست بیاروند.

مثال: Bollinger Bands, ATR, Standard Deviation

اندیکاتورهای حجم

همان‌طور که از نام‌شان پیداست، این اندیکاتورها با کمک محاسباتی بر اساس میانگین حجم معاملات، قدرت روند را ارزیابی و جهت حرکت بازار را تایید می‌کنند. روندهای قدرت‌مند معمولا زمانی شکل می‌گیرند که حجم معاملات رو به فزونی می‌گذارد. در حقیقت، افزایش در حجم معاملات منجر به حرکت بزرگ در قیمت می‌شود.

مثال : Volume Indicator, OBV, Chaikin Oscillator

مهم‌ترین نکات در استفاده از اندیکاتورها

• اندیکاتور کم‌تر، اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال استراتژی بهتر
  برخی افراد این‌گونه فکر می‌کنند که هر چه اندیکاتورهای تکنیکال بیشتری را به کار بگیریم، بهتر می‌توانیم رفتار آینده بازار را درک کنیم. این حرف بسیار نادرست است. افزایش تعداد اندیکاتورها، پیچیدگی تحلیل را افزایش داده و ما را به سمت بیش‌بهینه شدن و تطابق کامل با گذشته بازار پیش می‌برد. این اتفاق، می‌تواند به شکنندگی بیشتر استراتژی منتهی شود. بنابراین سعی کنید حداکثر بین ۲ تا ۳ اندیکاتور را استفاده کنید و به جای افزودن اندیکاتورهای تکنیکال جدید به سیستم خود، همان اندیکاتورها را بهتر فرابگیرید. سعی کنید ببینید که در شرایط مختلف بازار چه رفتاری از خود نشان می‌دهند، نقاط ضعف و قوت‌شان چیست و چگونه می‌توانند برای شما یک سیستم و استراتژی معاملاتی تولید کنند.
• استفاده از اندیکاتورهای مکمل
  استفاده از دو اندیکاتوری که عملکرد و تفسیر مشابهی از بازار ارائه می‌کنند، کمکی به ما نمی‌کند. چرا که به جای پوشش دادن نقط ضعف یک‌دیگر، بر ضعف هم افزایند. پس تلاش کنید که ترکیبی از اندیکاتورهایی را به کار بگیرید که یک‌دیگر را تکمیل کنند.
• فیلتر سیگنال با اندیکاتورهای مکمل
  اگر سیستم و استراتژی معاملاتی شما، کاملا مبتنی بر اندیکاتورهاست، سعی کنید در کنار اندیکاتور اصلی‌تان (مثلا RSI) یک اندکاتور دیگر (مثل حجم) داشته باشید که بتواند سیگنال‌های نادرست را فیلتر کند.
• در بازار فارکس، حجم معاملات معنا ندارد
  اگر در بازارهای جهانی فعال هستید و از نرم‌افزار متاتریدر استفاده می‌کنید حتما به یاد داشته باشید که حجم نمایش داده شده، در واقع تعداد دفعات تغییر قیمت است نه حجم واقعی معاملات در بازه زمانی مورد نظر شما.

سفارش اندیکاتور اختصاصی

یکی از خدمات شرکت مهد سرمایه برای فعالان بازارهای مالی طراحی و برنامه نویسی اندیکاتور میباشد