انواع استراتژی فارکس

میانگین متحرک نمایی

بهتر است زمانی بخرید که قیمت، بسیار پایین‌تر از روند معمول باشد. الان، یکی از آن مواقع است!

میانگین در مقابل متحرک نمایی: تفاوت چیست؟

تاجران از میانگین متحرک (MA) برای تعیین دقیق مناطق تجاری ، شناسایی روندها و تحلیل بازارها استفاده می کنند. میانگین متحرک به معامله گران کمک می کند روند موجود در یک اوراق بهادار یا بازار یا فقدان بازار را منزوی کنند و همچنین می تواند نشانه تغییر روند روند باشد. دو نوع متداول ساده و نمایی هستند. ما به تفاوت بین این دو میانگین متحرک نگاه خواهیم کرد و به معامله گران کمک می کند تا از کدام یک استفاده کنند.

میانگین متحرک میانگین قیمت یک ابزار قابل معامله را در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد. با این وجود ، روش های مختلفی برای محاسبه میانگین وجود دارد و به همین دلیل است که انواع مختلف میانگین متحرک وجود دارد. به آنها "در حال حرکت" می گویند زیرا ، با حرکت قیمت ، داده های جدیدی به محاسبه اضافه می شود ، بنابراین میانگین تغییر می کند.

غذاهای کلیدی

  • میانگین متحرک (MA) اساس تحلیل نمودار و سری زمانی است.
  • میانگین های متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی پیچیده تر با هموار کردن حرکت قیمت ها به تجسم روند کمک می کنند.
  • یک نوع MA لزوما بهتر از میانگین متحرک نمایی نوع دیگر نیست ، اما بسته به نحوه استفاده یک معامله گر از میانگین متحرک ، ممکن است نوع دیگری برای آن فرد خاص بهتر باشد.

میانگین متحرک ساده

برای محاسبه میانگین متحرک ساده 10 روزه (SMA) ، قیمت های پایانی 10 روز گذشته را جمع کرده و بر 10 تقسیم کنید. برای محاسبه میانگین متحرک 20 روزه ، قیمت های پایانی را برای یک دوره 20 روزه جمع کنید و بر 20 تقسیم کنید .

با توجه به سری زیر قیمت ها:
$10, $11, $11, $12, $14, $15, $17, $19, $20, $21
محاسبه SMA به این شکل است:
$10+$11+$11+$12+$14+$15+$17+$19+$20+$21 = $150
دوره 10 روزه SMA = 150/10 دلار = 15 دلار

داده های قدیمی به نفع داده های جدید کاهش می یابد. میانگین 10 روزه با افزودن روز جدید و رها کردن روز دهم دوباره محاسبه می شود و این روند به طور نامحدود ادامه دارد.

میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک نمایی (EMA) بیشتر از اینکه روی یک سری طولانی از داده ها متمرکز باشد ، بیشتر به قیمت های اخیر متمرکز است ، زیرا میانگین متحرک ساده مورد نیاز است.

برای محاسبه EMA

EMA فعلی = ((قیمت (فعلی) - EMA قبلی) ضرب X) + EMA قبلی.

مهمترین عامل ثابت صافی است که = 2 / (1 + N) که N = تعداد روزها است.

میانگین متحرک نمایی 10 روزه = 2/(1+10) = 0.1818

به عنوان مثال ، میانگین متحرک نمایی 10 روزه آخرین قیمت را 18.18 درصد وزن می کند و ارزش هر نقطه داده پس از آن کمتر و کمتر است. EMA با توزین تفاوت بین قیمت دوره فعلی و میانگین متحرک نمایی قبلی و افزودن نتیجه به EMA قبلی کار می کند. هرچه دوره کوتاهتر باشد ، وزن بیشتری بر قیمت اخیر اعمال می شود.

تفاوتهای کلیدی

SMA و EMA متفاوت محاسبه می شوند. این محاسبه باعث می شود EMA نسبت به تغییرات قیمت سریعتر واکنش نشان دهد و SMA نیز کندتر واکنش نشان می دهد. این تفاوت اصلی بین این دو است. یکی لزوما از دیگری بهتر نیست.

گاهی اوقات EMA به سرعت واکنش نشان می دهد و باعث می شود تاجر در معاملات خود از تجارت خارج شود ، در حالی که SMA با سرعت کمتری شخص را در تجارت نگه می دارد و در نتیجه سود بیشتری پس از پایان سکسکه به دست می آورد. در مواقع دیگر ، عکس این اتفاق می افتد. حرکت سریعتر EMA سریعتر از SMA مشکل ایجاد می کند و بنابراین تاجر EMA سریعتر از خطر آسیب می بیند و باعث صرفه جویی در وقت و هزینه آن شخص می شود.

هر تاجر باید تصمیم بگیرد که کدام MA برای استراتژی خاص خود بهتر است. بسیاری از معامله گران کوتاه مدت از EMA استفاده می کنند زیرا می خواهند به محض حرکت قیمت به سمت دیگر ، هشدار داده شوند. معامله گران طولانی مدت متکی به SMA هستند زیرا این سرمایه گذاران برای اقدام عجله ندارند و ترجیح می دهند فعالیت کمتری در معاملات خود داشته باشند.

در نهایت ، این به ترجیح شخصی برمی گردد. EMA و SMA با همان طول را روی نمودار رسم کنید و ببینید کدام یک به شما کمک می کند تا تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید.

به عنوان یک دستورالعمل کلی ، هنگامی که قیمت بالاتر از MA ساده یا نمایی باشد ، روند صعودی است و هنگامی که قیمت زیر MA است ، روند نزولی است. برای استفاده از این دستورالعمل ، میانگین متحرک باید اطلاعاتی در مورد روندها و تغییرات روند در گذشته ارائه می داد. یک دوره محاسبه مانند 10 ، 20 میانگین متحرک نمایی ، 50 ، 100 یا 200 انتخاب کنید که روند را برجسته کند ، اما هنگامی که قیمت از بین می رود تمایل به تغییر دارد. این کار چه با استفاده از MA ساده یا نمایی کاربرد دارد. MA های مختلف را امتحان کنید تا ببینید که با تغییر ورودی های نشانگر در بستر نمودار خود ، کدام یک از آنها بهتر کار می کند. کارشناسی ارشد مختلف کار بر روی انواع مختلف ابزارهای مالی ، از جمله سهام را بهتر می کند.

ملاحظات خاص

به عنوان شاخص های عقب مانده ، میانگین متحرک به عنوان خطوط پشتیبانی و مقاومت عمل می کنند. در طی روند صعودی ، قیمت اغلب به منطقه MA باز می گردد و سپس از آن باز می گردد.

اگر قیمت ها در یک روند صعودی زیر MA را بشکنند ، ممکن است روند صعودی کاهش یابد یا حداقل بازار در حال تحکیم باشد. اگر قیمت ها در یک روند نزولی بیش از یک میانگین متحرک بشوند ، ممکن است روند شروع به صعود یا تحکیم شود. در این حالت ، یک معامله گر ممکن است مراقب باشد که قیمت از طریق MA حرکت کند تا نشانه یک فرصت یا خطر باشد.

معامله گران دیگر نگران تغییر قیمت از طریق MA نیستند ، اما در عوض دو MA را با طول متفاوت در نمودار خود قرار می دهند و سپس برای عبور MA را مشاهده می کنند.

گاهی اوقات ، کراس اوورهای MA سیگنال های بسیار خوبی ارائه می کردند که منجر به سود زیادی می شد ، و بار دیگر ، کراس اوورها منجر به سیگنال های ضعیف می شدند. این یکی از نقاط ضعف میانگین های متحرک را برجسته می کند. وقتی قیمت در حال حرکت به سمت روندهای بزرگ است ، آنها خوب کار می کنند اما وقتی که قیمت به یک طرف حرکت می کند تمایل به عملکرد ضعیفی دارند.

برای دوره های طولانی تر ، میانگین متحرک 50 و 100 روزه یا 100 و 200 روزه را برای جهت بلند مدت تماشا کنید. به عنوان مثال ، با استفاده از میانگین متحرک 100 و 200 روزه ، اگر میانگین متحرک 100 روزه از میانگین 200 روزه عبور کند ، به آن ضربدر مرگ گفته می شود. یک حرکت قابل توجه در حال انجام است. میانگین متحرک 100 روزه که از میانگین متحرک 200 روزه عبور کند ، میانگین متحرک نمایی صلیب طلایی نامیده می شود و نشان می دهد که قیمت در حال افزایش است و ممکن است همچنان ادامه داشته باشد. برای مثال معامله گران کوتاه مدت ممکن است MA یا دوره MA 8 را ببینند. ترکیبات بی پایان است.

بیت کوین بخریم یا منتظر ریزش بیشتر باشیم؟

زمان مطالعه: < 1 دقیقهبیت کوین، نشانه‌هایی از بهبود نشان می‌دهد. در این شرایط و با توجه به قدرت دلار و سایر عوامل، معامله در کف چقدر منطقی است؟
هفته پیش و در ادامه روندی که از اواخر ۲۰۲۱ آغاز شده بود با فروپاشی اکوسیستم Terra و ضربه‌ای مهلک بر قیمت بیت کوین، اتریوم، آلت کوین‌ها و استیبل کوین‌ها وارد آمد.
طبق گزارش اخیر دلفی دیجیتال، RSI چهارده‌ماهه برای DXY برای اولین بار از سال ۲۰۱۴ از ۷۰، عبور کرده است. با فرض اینکه همبستگی DXY و بیت کوین قوی باقی بماند، این خبر خوشایندی برای بیت کوین نخواهد بود.
BTC، اکنون، میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ هفته‌ای خود را در نزدیکی ۲۶۹۹۰ دلار آزمایش می‌کند که از نگاه دلفی دیجیتال، یک منطقه تاریخی برای کاهش قیمت‌ها محسوب می‌شود.
با این روند، این ارز، همچنان بالاتر از محدوده حمایتی هفتگی ۲۸ تا ۳۰ هزار دلاری خود در درازمدت، باقی خواهد ماند. این منطقه نیز ثابت کرده است که در آشفته‌ترین حالات بازار، یک منطقه حمایتی قوی است.
دن مورهد (Dan Morehead) مدیرعامل پانترا کپیتال (Pantera Capital) گفته است:

بهتر است زمانی بخرید که قیمت، بسیار پایین‌تر از روند معمول باشد. ا..

بیت کوین بخریم یا منتظر ریزش بیشتر باشیم؟

بیت کوین، نشانه‌هایی از بهبود نشان می‌دهد. در این شرایط و با توجه به قدرت دلار و سایر عوامل، معامله در کف چقدر منطقی است؟
هفته پیش و در ادامه روندی که از اواخر ۲۰۲۱ آغاز شده بود با فروپاشی اکوسیستم Terra و ضربه‌ای مهلک بر قیمت بیت کوین، اتریوم، آلت کوین‌ها و استیبل کوین‌ها وارد آمد.
طبق گزارش اخیر دلفی دیجیتال، RSI چهارده‌ماهه برای DXY برای اولین بار از سال ۲۰۱۴ از ۷۰، عبور کرده است. با فرض اینکه همبستگی DXY و بیت کوین قوی باقی بماند، این خبر خوشایندی برای بیت کوین نخواهد بود.
BTC، اکنون، میانگین متحرک نمایی میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ هفته‌ای خود را در نزدیکی ۲۶۹۹۰ دلار آزمایش می‌کند که از نگاه دلفی دیجیتال، یک منطقه تاریخی برای کاهش قیمت‌ها محسوب می‌شود.
با این روند، این ارز، همچنان بالاتر از محدوده حمایتی هفتگی ۲۸ تا ۳۰ هزار دلاری خود در درازمدت، باقی خواهد ماند. این منطقه نیز ثابت کرده است که در آشفته‌ترین حالات بازار، یک منطقه حمایتی قوی است.
دن مورهد (Dan Morehead) مدیرعامل پانترا کپیتال (Pantera Capital) گفته است:

بهتر است زمانی بخرید که قیمت، بسیار پایین‌تر از روند معمول باشد. الان، یکی از آن مواقع است!

گفته می‌شود در صورت کاهش بیشتر قیمت بیت کوین، مناطق ۲۲ تا ۲۴ و ۱۹ تا ۲۴ هزار دلار، مناطق پشتیبانی اصلی بعدی هستند.

سقوط ۳۰ درصدی لونا در یک روز؛ هدف بعدی قیمت چیست؟

لونا، ارز دیجیتال اصلی شبکه ترا (Terra)، در طول ۲۴ ساعت گذشته حدود ۳۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است. این سقوط عمدتاً تحت‌تأثیر عوامل فاندامنتال مرتبط با لوناست؛ اما آن‌طور که از نمودارها پیداست، ممکن است این ارز دیجیتال در ادامه سقوط عمیق‌تری را هم تجربه کند.

به گزارش کوین تلگراف، ترس، بلاتکلیفی و شکی که نسبت به استیبل کوین شبکه ترا، یعنی یو‌اس‌تی (UST)، در بازار به وجود آمد، باعث شد که قیمت لونا هم به‌شدت کاهش یابد.

قیمت لونا در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۳۰ درصد کاهش یافته و به ۵۸ دلار رسیده است. این رقم پایین‌ترین قیمت لونا در سه ماه اخیر محسوب می‌شود. روز گذشته و قبل از سقوط قیمت لونا یک نهنگ ۲۸۵ میلیون دلار از استیبل کوین یو‌اس‌تی خود را فروخت و در نتیجه این فروش، ارزش یو‌اس‌تی که در شرایط عادی باید برابر با یک دلار باشد، تا کف ۰.۹۸ دلاری کاهش یافت.

نمودار روزانه قیمت UST.

طبق سیاست پولی پروتکل ترا، از توکن لونا برای ثابت‌نگهداشتن قیمت یو‌اس‌تی استفاده می‌شود. در نتیجه، زمانی که ارزش یو‌اس‌تی بیشتر از ۱.۰۰ دلار باشد، پروتکل ترا کاربرانش را تشویق می‌کند تا با سوزاندن لونا، یو‌اس‌..

لونا، ارز دیجیتال اصلی شبکه ترا (Terra)، در طول ۲۴ ساعت گذشته حدود ۳۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است. این سقوط عمدتاً تحت‌تأثیر عوامل فاندامنتال مرتبط با لوناست؛ اما آن‌طور که از نمودارها پیداست، ممکن است این ارز دیجیتال در ادامه سقوط عمیق‌تری را هم تجربه کند.

به گزارش کوین تلگراف، ترس، بلاتکلیفی و شکی که نسبت به استیبل کوین شبکه ترا، یعنی یو‌اس‌تی (UST)، در بازار به وجود آمد، باعث شد که قیمت لونا هم به‌شدت کاهش یابد.

قیمت لونا در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۳۰ درصد کاهش یافته و به ۵۸ دلار رسیده است. این رقم پایین‌ترین قیمت لونا در سه ماه اخیر محسوب می‌شود. روز گذشته و قبل از سقوط قیمت لونا یک نهنگ ۲۸۵ میلیون دلار از استیبل کوین یو‌اس‌تی خود را فروخت و در نتیجه این فروش، ارزش یو‌اس‌تی که در شرایط عادی باید برابر با یک دلار باشد، تا کف ۰.۹۸ دلاری کاهش یافت.

نمودار روزانه قیمت UST.

طبق سیاست پولی پروتکل ترا، از توکن لونا برای ثابت‌نگهداشتن قیمت یو‌اس‌تی استفاده می‌شود. در نتیجه، زمانی که ارزش یو‌اس‌تی بیشتر از ۱.۰۰ دلار باشد، پروتکل ترا کاربرانش را تشویق می‌کند تا با سوزاندن لونا، یو‌اس‌تی‌های جدید تولید کنند. برعکس، زمانی که قیمت یو‌اس‌تی به کمتر از ۱.۰۰ دلار می‌رسد، پروتکل ترا کاربرانش را تشویق می‌کند و به آنها پاداش می‌دهد تا یو‌اس‌تی‌های خود را بسوزانند و در ازای آن لونا دریافت کنند.

بنابراین، با کاهش عرضه یو‌اس‌تی، ارزش لونا طبیعتاً باید کاهش یابد. ویل کامینز (Will Comyns)، محقق وب‌سایت تحلیلی مساری (Messari)، گفته است که به همین صورت، با رشد عرضه یو‌اس‌تی ارزش لونا نیز افزایش می‌یابد.

نمودار زیر روند نزولی مداوم عرضه روزانه یو‌اس‌تی (بخش پایین تصویر) را نشان می دهد که با افزایش نسبی عرضه روزانه لونا (بخش بالای تصویر) نیز همراه بوده‌ است. در ۸ مه (۱۸ اردیبهشت)، روند تغییرات عرضه یو‌اس‌تی برای اولین بار در دو ماه گذشته نزولی شد و به منفی ۲۸٬۱۰۰ واحد رسید. در همین روز، عرضه لونا هم ۴۳۶٬۷۶۸ واحد افزایش یافت.

تغییرات روزانه عرضه لونا و یو‌اس‌تی.

به‌طور کلی، عرضه بیش از حد روزانه لونا در برابر کاهش تقاضا یا ثابت‌ماندن تقاضا در بازار احتمالاً دلیل کاهش قیمت لونا در روزهای اخیر بوده‌ است.

آیا قیمت لونا بیشتر از این کاهش می‌یابد؟

کاهش مداوم قیمت لونا باعث شد که این ارز دیجیتال به محل تلاقی میانگین متحرک نمایی ۵۰ هفته‌ای خود (EMA ۵۰ – خط قرمز در تصویر) و یک خط روند نسبتاً صعودی چندماهه در نزدیکی ۵۶ دلار برخورد کند.

گفتنی است این خط روند صعودی در کنار خط روند صعودی دیگری یک الگوی کنج افزایشی را روی نمودار تشکیل داده است. کنج افزایشی یک الگوی بازگشتی و نزولی است. در نتیجه، تشکیل آن روی نمودار هفتگی لونا نشان می‌دهد که قیمت این ارز دیجیتال در آینده ممکن است بیشتر از این کاهش یابد.

نمودار هفتگی قیمت لونا به دلار همراه با الگوی کنج صعودی.

از منظر تحلیل تکنیکال، شکست الگوی کنج افزایشی باعث می‌شود که قیمت سهم به‌اندازه حداکثر فاصله بین خط روند بالا و خط روند پایین الگو کاهش یابد.

بنابراین، اگر قیمت لونا به زیر الگوی کنج افزایشی و محل تلاقی آن با میانگین متحرک نمایی ۵۰ هفته‌ای سقوط کند و به‌دنبال آن حجم معاملات افزایش یابد، ممکن است قیمت تا حدود ۲۲.۵۰ دلار سقوط کند؛ سطحی که تقریباً ۶۰ درصد با قیمت فعلی فاصله دارد.

در مقابل، اگر لونا به این حمایت برخورد و سپس به‌سمت خط روند بالایی الگوی کنج صعودی حرکت کند، هدف بعدی آن بیش از ۱۳۰ دلار خواهد بود که یک رکورد جدید محسوب می‌شود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا