بورس کالای ایران

بورس کالای ایران
چکیده: سابقهی تاسیس بورس کالا در ایران به یک دهه نمیرسد بورس کالای ایران در حالی که در کشورهای دیگر بورسهای کالا، بیش از 100 سال سابقهی فعالیت دارند. طبق مطالعهای که در کتاب سرمایه گذاری کالا(Dunsby, Eckstein, Gaspar, & Mulholland, 2008a)گزارش شده است انتخاب کالا برای سرمایه گذاری انتخابی جدید به حساب میآید و به همین علت آنالیز و تحلیل بر روی این بازارها با وجود قدمت آنها امری نوین است. از طرفی بکارگیری کالا به عنوان یک گزینه سرمایهگذاری و آنالیز این بازار نیازمند داشتن اطلاعات شاخص بازار بورس کالا است. در هر بازار بورس، میتوان بنا بر احتیاج و کارایی شاخصهای بورس کالای ایران زیادی را تعریف و محاسبه نمود. در تمام بورسهای دنیا نیز شاخصهای زیادی محاسبه می شود، لکن با وجود گذشت 8 سال از تاسیس بورس کالا هنوز شاخصی رسمی برای این بورس تعریف نشده است. در بورس کالای ایران پژوهش حاضر سعی شده است در بورس کالای ایران ابتدا با استفاده از تجربهی بازار بورس کالای آمریکا، به عنوان قدیمیترین بازار بورس کالا، شاخصی برای این بازار طراحی شود. این شاخص به صورتی طراحی شده است که هیچ کالایی نمیتواند بر شاخص غالب باشد و میزان نقدشوندگی و حجم تولیدات کالاها در این شاخص به صورت همزمان مورد نظر قرار گرفته است. در بخش دوم بورس کالای ایران از این پژوهش، اثر متغیرهای اقتصاد کلان بر روی شاخص طراحی شده برای بازار بورس کالا، مطالعه شده است. این مطالعه از آن جهت اهمیت دارد که قواعد سر انگشتی سرمایهگذاری و پوشش ریسک در بازار کالا را با توجه به شرایط اقتصادی به دست میدهد و نمایی از چارچوب کلی بازار را که مبتنی بر اقتصاد کلان است، به دست میدهد. در این مطالعه با توجه با کوتاه مدت بودن اطلاعات از متغیرهای کوتاه مدت در اقتصاد کلان بهره گرفته شده است و برای مطالعات و شناسایی ساختار بلند مدت بازار نیاز به گذر زمان است تا اطلاعات بازار شکل بگیرد و بازار به بلوغ نسبی برسد. در بخش سوم این پژوهش مدلی عصبی-فازی برای پیشبینی قیمت در بازار سکه آتی طراحی شده است. این مدل بر خلاف مدلهای قدیمی از دادههای تحلیل تکنیکال برای آموزش سیستم استفاده میکند. هدف از این طراحی، ارائه استراتژی مناسب برای فعالیت سرمایهگذاری در بازار سکه آتی است. در بسیاری از مطالعاتی که پیش از این بر روی مدلهای پیشبینی انجام شده است ورودیهای مدلها بیشتر متغیرهای اقتصادی و یا به عبارت بهتر مبتنی بر تحلیلهای بنیادی و فاندمنتال بوده است. لکن مدل طراحی شده در این بخش این هدف را دارد که اولا مشاهده نماید آیا تحلیل تکنیکال میتواند قابل اتکا در تصمیمات سرمایهگذاری باشد و اگر آری ضریب اطمینان آن چقدر است. با توجه به نتایج این پروژه ضریب اطمینان مدل طراحی شده معادل ۷۱ درصد است.
#مدل عصبی- فازی #بازار بورس کالای آمریکا #تحلیل های بنیادی و فاندمنتال #تحلیل تکنیکال #ضریب اطمینان
دانلود نسخه تمام متن (رایگان)
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
[کلیدواژه ها: رتبه بندی، شاخص های بنیادی، مطلوبیت، سرمایه گذاری، ارزیابی نسبت تجمعی (ARAS)، یوتاستار(UTAASTAR)، بورس اوراق بهادار تهران.]
[کلیدواژه ها: مدل سازی، ساختار گراف، مدل سازی فازی گراف، درخت فازی، گراف اویلری فازی، گراف همیلتونی فازی، گراف مسطح فازی، گراف دوبخشی فازی، شبکه های فازی، رنگ آمیزی فازی، پوشش راسی فازی، مجموعه ی مستقل فازی]
[کلیدواژه ها: بورس اوراق بهادار، بازار های مالی، ریسک، ارزش در معرض ریسک، ریزش مورد انتظار، نظریه ارزش فرین، مدل های گارچ و مدل های کاپیولا]
[کلیدواژه ها: طبقهبندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، شباهت فازی، عدم اطمینان، اطلاعات ناقص]
[کلیدواژه ها: مدیریت و بهینه سازی پورتفوی (سبد سهام)، تئوری مدرن پورتفوی، بهینه سازی ابتکاری و تکاملی، الگوریتم ژنتیک، الگوریتم ترکیبی ژنتیک و نلدر-مید، الگوریتم گروه ذرات (PSO)، الگوریتم رقابت استعماری، بورس کالای ایران خبرگان بورس، تازه کارهای بورس.]
[کلیدواژه ها: بهینه سازی، عضو غیر منشوری، قاب شیبدار، الگوریتم ژنتیک، سازه های فولادی، آیین نامه فولاد آمریکا]